Negociação algorítmica MT5

O que é negociação algorítmica?

A negociação algorítmica é simplesmente transformar uma ideia ou modelo de negociação em uma estratégia viável por meio de um algoritmo. Basicamente envolve a automação da análise e operação de negociação, evitando completamente a intervenção manual. A negociação algorítmica expande as possibilidades dos traders que especulam sobre ativos financeiros online, pois ajuda a preservar a disciplina (sem interferência emocional), permite back-testing e alcança consistência na aplicação da estratégia. Agora, com a nova e avançada plataforma MetaTrader 5, os traders podem experimentar a simplicidade e a eficiência da negociação algorítmica como nunca antes. Todos os componentes de negociação algorítmica no MT5 estão harmonizados e disponíveis no Ambiente de Desenvolvimento Integrado, onde os comerciantes e desenvolvedores podem ter acesso a todo o ciclo de desenvolvimento de aplicativos.

Quem usa a negociação algorítmica

A negociação algorítmica é usada por diferentes tipos de participantes do mercado para reduzir seu risco ou aumentar sua eficiência de negociação. Investidores institucionais, como fundos mútuos e seguradoras, usam negociação algorítmica para executar grandes ordens no mercado para que não afetem os preços dos ativos subjacentes. Essas empresas compradoras costumam colocar posições no mercado de médio a longo prazo. Existem também traders de curto prazo, como HFTs (traders de alta frequência) e cambistas, que utilizam negociação algorítmica para aproveitar a execução rápida de ordens no mercado. Isso tem o efeito cascata de beneficiar os formadores de mercado, como as corretoras, que são capazes de garantir liquidez suficiente para os vendedores no mercado. A negociação algorítmica também é usada por traders sistemáticos que desejam negociar por regras fixas de entrada e saída no mercado. A eficiência da negociação algorítmica atende aos participantes do mercado, como fundos de hedge e seguidores de tendências, que desejam ter um sistema definido de regras executado automaticamente no mercado.

Vantagens e desvantagens da negociação algorítmica

Além das vantagens práticas de otimizar a velocidade e a eficiência da entrada de pedidos, a negociação algorítmica ajuda a eliminar as emoções humanas na atividade de negociação. As entradas e saídas comerciais são conduzidas com pura objetividade, não havendo chance de as emoções humanas subjetivas interferirem na lógica ou lógica de qualquer estratégia apropriada. A negociação algorítmica também ajuda a preservar a disciplina e manter o foco consistente, mesmo em mercados voláteis ou condições desfavoráveis. Um plano de negociação estabelecido deve ser seguido à risca, e as estratégias de negociação são aplicadas da melhor maneira possível para obter o máximo desempenho. Não há risco de erro humano e a integridade de um plano de negociação é mantida. A negociação algorítmica também ajuda os traders a realizar backtesting e otimização de suas estratégias objetivas. O backtesting permite que os traders determinem a viabilidade de qualquer ideia de negociação e apliquem regras específicas a uma enorme carga de dados históricos para avaliar o desempenho de uma estratégia em diferentes cenários. Uma estratégia pode então ser otimizada para ser usada nas condições de mercado apropriadas com base nas lições históricas aprendidas com o mercado.

A negociação algorítmica também tem suas desvantagens. Para os traders, existe o perigo de otimizar demais uma estratégia. Após uma série de backtesting, os traders podem ficar tentados a ajustar constantemente as estratégias e acabar criando estratégias que não podem fornecer os resultados desejados quando implantadas no mercado ao vivo. Além disso, como o código de computador, as estratégias de negociação algorítmica são vulneráveis ​​a falhas técnicas ou outras falhas de conexão que podem levar à perda de oportunidades. Para o mercado mais amplo, a velocidade de execução da negociação algorítmica pode levar a desequilíbrios de mercado, como o flash crash de 2010, que durou 36 minutos e viu as ações perderem quase 10% nesse curto espaço de tempo. Além disso, a negociação algorítmica também pode afetar a liquidez e eliminar o potencial dos traders lucrando com pequenas mudanças de preços no mercado.

Aplicativos de negociação automatizados no MT5

Os aplicativos de negociação automatizados, como os Expert Advisors (EAs), no MT5 podem ser amplamente classificados em duas categorias: robôs de negociação e indicadores. Os robôs de negociação são criados para realizar operações de negociação em sua conta automaticamente, enquanto os indicadores são projetados para analisar a ação do preço ou identificar padrões de preço em um gráfico. Você pode incorporar indicadores em robôs de negociação para desenvolver um sistema de negociação automatizado completo.

Robôs e indicadores de negociação no MT5

O MT5 está repleto de vários indicadores embutidos e personalizados, mas você pode acessar ainda mais navegando pelo mercado. O mercado possui praticamente a maior coleção de robôs de negociação, indicadores, scripts e outros aplicativos de negociação, todos acessíveis aos usuários do MT5. Existem muitos aplicativos gratuitos, mas outros estão disponíveis para aluguel ou compra definitiva. Para comprar qualquer aplicativo de negociação, visite sua página e simplesmente clique em ‘Comprar’. Há também o Code Base, que é uma biblioteca de código-fonte gratuita para vários aplicativos de negociação que podem ser usados ​​no MT5. Além disso, na seção Freelance, você pode contratar programadores MT5 freelance que podem desenvolver qualquer tipo de aplicativo de negociação, para executar qualquer função especificada na plataforma MT5. Após a finalização do processo, o aplicativo será baixado para a pasta apropriada, com seu nome adicionado no ‘Navegador’ que fica acessível direto do seu gráfico MT5. Por questões de segurança, todos os pagamentos efetuados no mercado são retidos, e só serão liberados ao vendedor quando o cliente manifestar satisfação.

É mais fácil alugar ou comprar um aplicativo de negociação, mas pode ser ainda melhor desenvolver o seu próprio. Embora possa ser benéfico entender a linguagem de programação nativa MT5, não é necessário devido aos vários recursos auxiliados na plataforma. Linguagem de programação de alto nível, orientada para finanças, modelada em C++ que ajuda os traders a desenvolver aplicativos e recursos de negociação MT5, como:

• Consultores Especialistas (EAs)

Robôs de negociação que permitem a aplicação de estratégias de negociação automatizadas no MT5.

• Indicadores personalizados

Ferramentas matemáticas personalizadas que podem ser projetadas para realizar operações analíticas específicas sobre o preço de ativos financeiros nos gráficos de preços MT5.

• Scripts

São aplicativos desenvolvidos para executar determinadas funções no aplicativo MT5. Você pode, por exemplo, desenvolver um script para fechar pedidos pendentes em um gráfico de preços.

• Bibliotecas

Esses são conjuntos de funções personalizadas destinadas a permitir o armazenamento e a fácil distribuição de aplicativos comumente usados ​​no MT5.

MetaEditor

Ao desenvolver aplicativos de negociação personalizados no MT5, como seu antecessor MetaTrader 4, os usuários usam o MetaEditor, um componente importante do Ambiente de Desenvolvimento Integrado. O MetaEditor permite a criação, edição, compilação e depuração do código-fonte.

Aqui estão os elementos importantes do MetaEditor:

• Código fonte

O MetaEditor facilita o trabalho de desenvolvimento reconhecendo diferentes padrões de linguagem de código-fonte e oferecendo sugestões rápidas sobre como utilizar diferentes funções. O MetaEditor também destaca diversos elementos do código-fonte do programa, facilitando a navegação e, consequentemente, acelerando o processo de desenvolvimento.

• Depuração

É provável que haja alguns erros em qualquer processo de desenvolvimento. Mas o MetaEditor possui um depurador embutido que permite uma rápida solução de problemas monitorando progressivamente todos os valores mutáveis ​​de um código-fonte inteiro.

• Perfil

O MetaEditor possui ferramentas dedicadas que permitem otimizar o desempenho de seus aplicativos de negociação. Os criadores de perfil do MetaEditor podem analisar o desempenho de seu aplicativo de negociação, identificar as funções mais lentas em seu código-fonte e melhorá-las perfeitamente.

Executando Expert Advisors no MT5

Os EAs são facilmente acessíveis através da janela Navigator na plataforma AvaTrade MT5. Depois de localizar o EA, clique duas vezes nele ou arraste-o e solte-o no gráfico. Ao usar o EA pela primeira vez, a janela do aplicativo aparecerá com duas guias: Comum e Entradas. A guia ‘comum’ contém informações sobre o EA, bem como a opção de permitir a modificação das configurações de sinal e o modo de negociação automática do aplicativo. A guia ‘entrada’ contém mais parâmetros de negociação, que permitem controlar a atividade do EA. Os parâmetros podem incluir condições de negociação, como tamanhos de lotes, níveis de lucro/stop loss e até valores de indicadores a serem observados. Depois de configurar o EA, haverá a possibilidade de alternar entre negociação automática e manual, direto da barra de ferramentas. Há também muitas outras configurações diretas da plataforma que podem ser aplicadas em EAs, como desabilitar a negociação automatizada ao alternar contas ou perfis, permitir DLL (biblioteca de links dinâmicos), além de permitir um WebRequest para URLs especificados. Você também pode listar seus aplicativos de negociação automatizados usados ​​com frequência como ‘Favoritos’ para acesso rápido sempre que desejar negociar com eles.

Estratégias comuns de negociação algorítmica

Aqui estão algumas das estratégias de negociação algorítmica mais comuns:

• Estratégias de acompanhamento de tendências. Essas são estratégias projetadas para garantir que apenas negociações em conjunto com a tendência dominante sejam executadas no mercado. Eles são baseados em estratégias técnicas, como médias móveis e rompimentos de canais.
• Oportunidades de arbitragem. As oportunidades de arbitragem ocorrem quando há uma precificação incorreta de ativos semelhantes em diferentes mercados ou bolsas. Uma estratégia pode então ser aplicada para comprar um ativo de um mercado para vendê-lo em outro, ou vice-versa.
• Rebalanceamento de fundos de índice. Os fundos de índice se reequilibram periodicamente para manter as especificações originais do fundo. Quando isso ocorre, alguns ativos são vendidos para que o trader possa obter lucros.
• Reversão média. Essas estratégias calculam os preços médios de um ativo ao longo do tempo. Os preços altos e baixos são considerados temporários e negociados no pressuposto de que acabarão por reverter para a média.
• Preço médio ponderado pelo tempo. Essas estratégias quebram grandes ordens e as executam no mercado em períodos igualmente divididos para minimizar o impacto nos preços subjacentes.
• Preço médio ponderado por volume. Essas estratégias executam porções menores de um grande pedido com base em perfis de volume histórico do ativo subjacente.

Teste e Otimização da Estratégia

A negociação algorítmica é, obviamente, muito atraente, pois permite que uma estratégia de negociação seja utilizada em sua forma mais pura; sem fadiga, sem restrições emocionais ou psicológicas e a capacidade de negociar 24 horas por dia. Mas antes de começar, é importante garantir que o EA provou ser bem-sucedido com base nos preços históricos e tomará decisões de negociação com base nas condições definidas. Felizmente, o MT5 apresenta um testador de estratégia multi-moeda e multi-thread que permite testes completos e otimização de EAs antes de serem utilizados nos mercados financeiros ao vivo.

É multi-moeda porque suporta testes paralelos e otimização em diferentes ativos financeiros, e multi-thread porque permite o uso de mais recursos do computador para operações mais rápidas e eficientes. O Strategy Tester permite tanto backtesting quanto forward testing de ativos financeiros únicos e múltiplos. A otimização também é possível com o objetivo de identificar as melhores combinações de parâmetros possíveis de sua estratégia de negociação preferida. Usando o Strategy Tester, você pode executar um ou vários conjuntos com parâmetros diferentes e receberá representações gráficas dos resultados.

Palavra final

O MetaTrader 5 expandiu claramente as possibilidades de negociação algorítmica. Seja por meio de você desenvolver sua própria estratégia de negociação automatizada ou obter dos melhores programadores e profissionais do mercado, a MT5 forneceu a plataforma para experimentar todos os benefícios da negociação algorítmica. Esses benefícios incluem negociação objetiva 24 horas por dia, 7 dias por semana e a eliminação de ineficiências humanas e consistência na aplicação da estratégia. AvaTrade oferece aos nossos clientes acesso direto à poderosa e intuitiva plataforma de negociação MT5.

Perguntas frequentes sobre negociação algorítmica no MT5

• A negociação algorítmica realmente funciona?

Em uma base estritamente técnica, a resposta tem que ser sim. Os Expert Advisors e robôs criados no MetaTrader 5 nada mais são do que ferramentas. Dito isto, como qualquer ferramenta, eles são tão bons quanto foram criados. E eles são bons apenas para o propósito para o qual foram criados. Você não tentaria usar um martelo para girar parafusos e, da mesma forma, não pode esperar que um Expert Advisor faça algo para o qual não foi programado. Contanto que tenha sido bem programado e esteja sendo usado corretamente, a negociação algorítmica pode ser muito bem-sucedida. Se não fosse, não haveria tantos algoritmos sendo criados.

• A negociação algorítmica é boa ou ruim?

Depende das suas expectativas. Se você acha que pode simplesmente inserir um EA de negociação algorítmica e o MetaTrader 5 fará com que você tenha muitos lucros, então certamente é uma coisa ruim no seu caso. No entanto, se você abordar a negociação algorítmica de forma realista e com um senso de responsabilidade, você realmente poderá obter alguns lucros sem assumir riscos indevidos. A negociação algorítmica também é boa para remover alguns dos aspectos emocionais e psicológicos da negociação. Alguns traders têm problemas em puxar o gatilho ou entrar em negociações. Um EA de negociação algorítmica superará esse problema.

• A negociação algorítmica realmente significa lucros automáticos?

Algumas pessoas parecem pensar que você pode pegar um Expert Advisor, ligá-lo e simplesmente deixá-lo sair, fazendo negociações vencedoras após negociações vencedoras. A verdade está bem longe disso. Traders algorítmicos bem-sucedidos estão realmente muito engajados com seus algoritmos, fazendo ajustes e mudanças à medida que as condições do mercado mudam, e até mesmo desligando-os de tempos em tempos. Um algoritmo pode ter um desempenho significativamente diferente durante eventos de notícias e similares, eliminando os lucros obtidos ao longo de semanas ou meses. Corra de qualquer pessoa que lhe diga que sua estratégia de negociação algorítmica é lucros automáticos.