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O Average True Range (ATR) é um indicador de análise técnica comum projetado para medir a volatilidade. Este indicador foi originalmente desenvolvido pelo famoso trader, desenvolvedor e analista de commodities, Welles Wilder, e foi introduzido em 1978.

O ATR pretendia fornecer uma abordagem qualitativa que atribuiria um valor numérico à volatilidade subjacente de um ativo. Muitos traders geralmente confundem volatilidade e impulso.

A volatilidade é a taxa na qual o preço muda em relação à média, enquanto o momento se refere à força da tendência em uma direção específica. Com base nisso, os mercados voláteis têm amplas faixas de preços, enquanto os mercados menos voláteis têm faixas de preços estreitas.

O ATR é projetado para medir puramente a volatilidade e o indicador Ao rastrear o grau de volatilidade de um ativo, os indicadores de volatilidade ajudam os traders a determinar quando o preço de um ativo subjacente está prestes a se tornar mais esporádico ou menos esporádico. Outros indicadores de volatilidade populares, além do ATR, incluem Bollinger Bands e Keltner Channels.

Calculando ATR

O ATR é simplesmente uma média suavizada dos valores de intervalo verdadeiros de um ativo. O intervalo de um ativo em qualquer período de tempo específico é simplesmente a diferença entre os preços de alta e de fechamento.

No entanto, Welles determinou que a “verdadeira faixa” de um ativo deve levar em consideração os preços de fechamento anteriores para que a devida consideração seja dada a quaisquer diferenças de preço que possam ter ocorrido.

Com base nisso, o intervalo real em qualquer período de tempo é o maior dos seguintes:

  1. A diferença entre a corrente alta e a corrente baixa
  2. A diferença entre a alta atual e o fechamento anterior
  3. A diferença entre a baixa atual e o fechamento anterior

Valores de intervalo verdadeiros negativos ou positivos não são levados em consideração, apenas o número absoluto usado no cálculo. Depois que o primeiro ATR é determinado, os valores de ATR subsequentes são calculados usando a fórmula abaixo:

ATR atual = [(ATR anterior x (n-1)) + TR atual] / n

Onde ‘n’ é o número de períodos definido pelo usuário

O padrão ‘n’ na maioria das plataformas de negociação é 14, mas os traders podem ajustar o número de acordo com suas necessidades. Obviamente, um ‘n’ mais alto resultaria em uma medida de volatilidade mais lenta, enquanto um ‘n’ mais baixo resultaria em uma medida de volatilidade mais rápida.

Lendo o ATR

Interpretar os valores do indicador ATR é simples e direto. Quando a linha ATR fica mais alta, isso implica que a volatilidade do ativo subjacente está aumentando; da mesma forma, quando a linha ATR cai, isso implica que a volatilidade do ativo subjacente está diminuindo.

Os mercados oscilam entre períodos de alta e baixa volatilidade, e o ATR ajuda os traders a rastrear essas mudanças.

Ter uma imagem da volatilidade pode ajudar os traders a definir metas de preço definitivas no mercado. Por exemplo, se o par de moedas EURUSD tiver um ATR de 100 pips nos últimos 14 períodos de tempo, uma meta de preço abaixo de 100 pips é mais provável de ser alcançada no pregão predominante.

Como usar o ATR na negociação

O ATR é usado para estabelecer até onde o preço de um ativo pode ir dentro de um período de tempo especificado. Essas informações podem ser usadas para negociar oportunidades como:

  • Breakouts
    Breakouts representam algumas das melhores oportunidades de negociação ao negociar ativos financeiros. Quando o preço se consolidar, o ATR imprimirá valores baixos para denotar um mercado de baixa volatilidade. Períodos de consolidação de preços são sempre seguidos por rompimentos, que ocorrem com alta volatilidade. O ATR ajuda os traders a cronometrar essas fugas de forma eficiente e lhes dá a oportunidade de aderir à nova tendência desde o início. Após um período de valores baixos ou estáveis, um aumento no ATR indicará maior volatilidade no mercado e os traders podem planejar como negociar o rompimento resultante de acordo.
  • Usando uma linha de sinal
    O ATR é apenas uma medida de volatilidade e, em um mercado de tendências, não fornecerá pontos de entrada ideais. Para remediar isso, os traders podem sobrepor uma média móvel no ATR que atuará como uma linha de sinal. Por exemplo, os traders podem adicionar uma média móvel simples de 20 períodos sobre o ATR e tomar cuidado com os cruzamentos. Quando os preços estão tendendo mais alto, um cruzamento ATR acima da linha de sinal confirmará uma tendência de alta e os comerciantes podem colocar ordens de compra agressivas no mercado. Da mesma forma, quando os preços estão caindo, um cruzamento ATR abaixo da linha de sinal confirmará uma tendência de baixa e os comerciantes podem colocar ordens de venda agressivas no mercado.
  • Dimensionamento de posição
    O dimensionamento da posição é um elemento importante do gerenciamento de risco ao negociar ativos financeiros. A aplicação de tamanhos de lote apropriados em diferentes ativos financeiros pode ajudar os traders a minimizar a exposição ao risco e aumentar significativamente sua eficácia de negociação no mercado. Como regra geral, os mercados de alta volatilidade deve ser negociados com tamanhos de lote menores, enquanto os mercados de baixa volatilidade pode ser negociados com tamanhos de lote maiores. Ativos, como ouro e Bitcoin, que possuem valores de ATR mais altos, os traders podem negociá-los com tamanhos de lote menores; enquanto ativos, como o par EURCHF que imprime valores de ATR mais baixos, podem ser negociados com tamanhos de lote maiores.

Melhores combinações de indicadores ATR

O ATR mede apenas um elemento de preço – volatilidade. Isso significa fundamentalmente que é importante combiná-lo com outros indicadores para identificar oportunidades de negociação mais qualificadas no mercado. Aqui estão as melhores estratégias de combinações de indicadores ATR:

  • ATR e SAR Parabólico
    O SAR parabólico é ideal para negociar nos mercados de tendências. Quando combinado com o ATR, os comerciantes são capazes de definir o stop loss definitivo e os pontos de preço de lucro que garantirão que eles aproveitem ao máximo um mercado de tendências com o mínimo de exposição ao risco possível.
  • ATR e Estocástico
    Os estocásticos são ideais para negociar mercados variados porque fornecem sinais de sobre compra e sobre venda. O ATR ajuda a qualificar mercados de variação e evitar sinais de serra que podem ser gerados pelo estocástico em mercados sem variação. Valores baixos de ATR confirmam que mercados variados e sinais de compra/venda podem ser fornecidos por cruzamentos do Stochastics em zonas de sobre compra e sobre venda.

Usando ATR para ordens condicionais de saída

Não importa a qualidade da entrada, o lucro ou a perda é determinado quando uma negociação é encerrada ou fechada. O ATR é eficiente na determinação de pontos de preço ideais para colocar stop loss e receber ordens de lucro. Por exemplo, se o par GBPUSD tiver um ATR de 150 pips, um lucro de 120 pips é muito mais provável de ser alcançado dentro do pregão específico em comparação com um lucro de 200 pips.

Da mesma forma, um stop loss de mais de 150 pips dará à sua negociação espaço suficiente para respirar, sem o risco de uma perda prematura. Como mostra os níveis de volatilidade crescentes e decrescentes, o ATR também pode ser usado para colocar paradas finais ideais que garantirão que seu risco geral seja minimizado, dando a você a oportunidade de garantir lucros à medida que você segue uma tendência.

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Perguntas frequentes sobre indicadores e estratégias de ATR

  • O que é o Indicador ATR?

    O indicador ATR, ou indicador Average True Range, é um indicador que mede a volatilidade. Como tal, não é um indicador de tendência. É possível que a volatilidade seja baixa ou alta durante qualquer tendência. O que o ATR é realmente bom é identificar possíveis movimentos explosivos de fuga. Como medida de volatilidade, o ATR também é usado pelos traders para definir um stop loss em suas negociações. Isso explica a volatilidade em qualquer mercado e evita ser interrompido muito rapidamente.

  • Como lucrar com o Indicador ATR?

    Existem várias maneiras de lucrar com o uso do ATR. Um método simples é abrir uma posição sempre que o preço se mover mais de 1 ATR do preço de fechamento na sessão anterior. Isso funciona porque normalmente quando o preço se move mais de 1 ATR é porque houve uma mudança na volatilidade e, geralmente, o ativo seguirá com um movimento contínuo na mesma direção. O ATR também pode ser usado em qualquer período de tempo, de 1 minuto a 1 mês, tornando-o útil para qualquer tipo de trader.

  • Como podemos encontrar movimentos de fuga usando o indicador ATR?

    Como o ATR mede a volatilidade, pode ser muito útil para localizar movimentos de fuga assim que eles estão começando, e isso é bastante fácil. Primeiro, procure um gráfico semanal onde o ATR e a volatilidade estejam em mínimos de vários anos. Em seguida, identifique a faixa de preço durante esse período ou os níveis de suporte e resistência mais fortes. Espere que o preço saia do intervalo ou do nível de suporte/resistência e ataque a negociação.

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** Isenção de responsabilidade – Embora a devida pesquisa tenha sido realizada para compilar o conteúdo acima, ele continua sendo apenas uma peça informativa e educacional. Nenhum dos conteúdos fornecidos constitui qualquer forma de aconselhamento de investimento.